График фьючерса на индекс Nasdaq 100 & Composite + аналитика

Приветствую любителей биржевой торговли. Сегодня разговор об одном из самых торгуемых инструментов на индексы — фьючерс Насдак 100. А именно о его миниварианте с обозначением (тикером) NQ. Этот контракт стоит меньше, он более доступен физическим лицам, торгующим через брокеров.

Онлайн-курс на сегодня

Параметры и обозначение

Формула, по которой рассчитывается цена фьючерса от базового актива

Для расчета фьючерса на индекс Насдак используется следующая формула:

Index price + [(Days to expiration/ 365) x Interest rate x Index price)]

• Index price — текущая цена;
• Days to expiration — дней до экспирации;
• Interest rate — процентная ставка;

Расчеты ведутся по торговой активности на Чикагской бирже в период 15:14:30 — 15:15:00 Central Time (CT), что на 9 часов отличается от московского. Нужно учитывать, что в США часы переводят на летнее время, разница может составлять 8 часов.

Как рассчитывается ГО

Гарантийное обеспечение для расчетных фьючерсов (ГО), предполагает то, что покупатель (или продавец) должен заплатить деньги за право открыть позицию по этому производному инструменту.

ГО устанавливает и взимает биржа, на которой торгуются фьючерсы. В данном случае СМЕ ведет все расчеты по гарантийному обеспечению фьючерса Насдак. Эти цифры можно увидеть в торговом терминале при выставлении заявки в режиме реального времени.

Преимущества и недостатки данного фьючерса

Фьючерс на индекс Насдак по сути дела не имеет недостатков. Это очень ликвидный производный инструмент на один из самых устойчивых биржевых индексов. Четкие и понятные правила ценообразования, сроки экспирации позволяют рассчитать возможность торговли на длительный срок.

Прогноз

Данному производному инструменту могут угрожать катаклизмы, колеблющие основы мировых финансовых рынков. Но подобные события происходят очень редко, после них рынки восстанавливаются. Поэтому вложения в фьючерс Насдак 100 весьма перспективны для получения прибыли.

Общая характеристика и особенности базового актива

Индекс Насдак 100 включает в себя компании технологического сектора и биотехнологий. Это быстроразвивающиеся отрасли, идущие в ногу с современными научными и техническими достижениями. Поэтому индекс отражает состояние не только финансов, но еще науки и техники.

В составе индекса нет акций финансовых компаний. Это позволяет фьючерсам Насдак 100 меньше зависеть от финансовых пертурбаций.

Анализ и факторы влияния

Рост экономики и развитие технологий позволяет индексу Насдак обгонять другие американские фондовые показатели. Учитывая силу и величину американской экономики, ее устойчивость, процентное выражение роста высокотехнологичного сектора, хоть меньше китайского ВВП, но гораздо более надежное. Сырьевые и финансовые факторы оказывают опосредованное влияние, индекс не так чувствителен к скачкам курсов на других биржах мира.

Пример сделки

После падения фьючерса Насдак 100, нужно было дождаться разворота вверх и войти, пока цена не сделала рывок. Это было сделано на отметке 7786. Затем дождавшись роста, после гэпа (разрыва на графике), было принято решение о выходе по цене 7834. Основанием для выхода послужило накопление прибыли + то, что гэп обычно закрывается.

Заключение

Торговля фьючерсами на американские индексы вообще и на Насдак 100 в частности — весьма основательное и надежное занятие. Здесь меньше рисков, чем на рынке акций или при торговле фьючерсами на индексы развивающихся рынков. Бывают штормы и здесь, но чаще это надежное вложение средств.

Читайте мои обзоры на сайтах. Делитесь ими с другими любителями, распространяйте свет знаний, чтобы торговля была удачной, а прибыль постоянной.