Как торговать фьючерсами на Московской бирже: полный список обозначений + онлайн-графики

Здравствуйте, уважаемый читатель!

Любимые инструменты для спекуляций и хеджирования на Московской бирже — фьючерсы. Один из самых популярных и ликвидных — на курс доллар США/рубль. Средний объем торгов «ближнего» фьючерса 100 млрд. руб. за 1 день.

Фьючерсы на Московской бирже — тема разговора сегодня.

Список фьючерсов на ММВБ

(*) Привилегированные. Остальные по умолчанию обыкновенные акции.

В торговых терминалах Московской биржи срок исполнения фьючерса добавляется к коду контракта. Пример AFLT-12.19. Экспирация в декабре 2019 года.

Онлайн-графики акций и ФОРТС на Мосбирже

Все графики вы можете посмотреть на tradingview.com

Что такое фьючерс и зачем он нужен

Синоним — производный инструмент. Или дериватив. Стороны договариваются о цене и сроках реализации. Базовый актив выступает инструментов для расчетов. По своей сути фьючерс — это пари на достижение цены в будущем.

Покупатель и продавец знают, что акции Газпрома в ноябре стоят 250 руб. Оба согласны, в декабре они могут стоить дороже — 255 руб. В соответствии со спецификацией 1 фьючерс Газпрома=100 акциям. Стороны ударили по рукам, цена сделки 25 500 руб. за фьючерс.

Базовым активом может выступать что угодно. Ценные бумаги, товары, валюта, индексы, погода и т. д. Биржа определяет виды фьючерсов для торговли. На Московской бирже базовым активом выступают акции, нефть, металлы, сахар, индексы, валютные пары, процентные ставки, ОФЗ.

Фьючерс может быть расчетным и поставочным:

1. Расчетный — в срок прекращения фьючерса расчеты сторон производятся в деньгах независимо от природы базового актива. Момент окончательного расчета сторон (окончание срока действия) — экспирация.
2. Поставочный фьючерс подразумевает обязательную отгрузку базового актива на условиях спецификации фьючерсного контракта.

Пример — на Московской бирже есть расчетный и поставочный фьючерс на золото.

Используют при спекуляциях, страховании биржевых рисков (хеджировании), поставках реального товара в случае поставочного фьючерса.

Как торговать фьючерсами на Московской бирже

Выберите надежного брокера, заключите с ним договор на брокерское обслуживание, переведите деньги на торговый счет и установите торговый терминал для работы с Московской биржей. При заключении договора отметьте площадку ФОРТС для работы с ней. Как правило, предоставляется единый счет, с которого идут торговые операции на срочном и фондовом рынке.

После установки торговой программы сформируйте таблицу с инструментами срочного рынка, которыми планируете торговать. Плюс другие таблицы для работы с ФОРТС.

Стратегия торговли для начинающих

Рассмотрю стратегию «ударный день» на бирже.

Движение цены в одном направлении без сильных откатов. Для простоты буду считать движение цены вверх. Подъем цены за торговую сессию на бирже (основную и дополнительную) может достигать 3-10%. Реже — больше. Во время кризиса 2008 года в некоторые дни движения цены голубых фишек достигали десятков процентов.

Как определить — день будет ударный или нет? Признаки ударного дня:

• положительное открытие, часто с гэпом. Гэп — открытие цены с разрывом относительно предыдущего закрытия. Пример — закрытие цены произошло по цене 100, открытие на следующий день 100,5. Разрыв 0,5%.
• информационный повод. Позволяет предположить подъем цены на бирже. Это может быть отчет компании, любая резко позитивная новость для инструмента. Пример — недавнее неожиданное резкое сокращение добычи нефти в результате атаки дронов в Саудовской Аравии послужило причиной подъема котировок более чем на 10%. Рынок реагирует немедленно.

Ударный день необязательно может стартовать с началом торговой сессии. Чаще бывает иначе — когда выходит информация, которая влияет на котировки.

Рассмотрю пример именно такого дня — 14 мая 2019 года. Акции Газпрома. Фьючерсы полностью повторяют динамику базового актива. Японские свечи, таймфрейм 15 минут.

Начало и окончание основной торговой сессии на Московской бирже ограничено вертикальными красными линиями (10.00-18.45 МСК). Каждая свеча — 15 минут. С началом сессии шла вялая торговля на одном уровне. Газпром открыл день на бирже по цене 163 руб. После 15:30 на Московской бирже выходит положительная новость о смене дивидендной политики компании.

Новая схема начисления и увеличенный размер выплат за текущий период в сторону увеличения. Рынок ответил взрывным ростом цены. С 163.03 до 178 за первые 15 минут. Это 100% повод для ударного дня. Сразу нужно открывать длинную позицию. За оставшиеся 3 часа котировки ушли до 189,67. Подъем цены на 18%.

Где и у кого поучиться трейдингу

Пути обучения трейдингу на бирже.

Во-первых, у своего брокера. Ведущие компании все проводят обучение разного формата для новичков и опытных трейдеров.

Пример — обучающие программы «Открытие». Очное, дистанционное, веб-семинары, демо-торговля. На сайте выбор подходящего варианта.

Еще один пример — обучающие программы БКС-брокера.

Во-вторых, программы и сайты частных трейдеров. Различные формы очно-заочного обучения. Семинары, вебинары и т. д.

Примеры:

• сайт известного трейдера Александра Резвякова;

• обучающие программы Дмитрия Черемушкина. Сайт https://dctrading.ru/;

• школа трейдинга Дмитрия Михнова.

Советы проф. трейдеров по торговле фьючерсами

Несколько советов для торговли фьючерсами на Московской бирже:

1. Составляйте план торговли перед открытием фьючерса. Желательно на бумаге.
2. Определяйте размер возможного убытка. Выставляйте стоп-приказ на фьючерс в соответствии с планом и допустимым размером потерь.

Технология работы с фьючерсом позволяет использовать заемные средства. Достаточно внести гарантийное обеспечение. Размер и правила использования определяет Московская биржа и брокер. Оно может меняться в зависимости от ситуации.

Пример — увеличение ГО во время праздников и на сильных движениях. При недостатке обеспечения брокер может в принудительном порядке закрыть открытые фьючерсы клиента с убытком для последнего. Это всегда необходимо помнить при использовании заемных денег.

Лучшее решение — открытие фьючерса на часть или размер торгового счета. Если рынок идет в нужном направлении — добавлять на заемные деньги. В таком случае средняя цена позиции будет ниже рыночной (при лонге). На нее и стоит ориентироваться при выставлении стоп-приказов.

Это снижает риски потерь. Если цена ушла в нужном направлении более чем на 3%, стоит ориентироваться на постановку стопа в размере 2% ниже от средней цены позиции. При самом негативном развитии событий такой стоп вряд ли сорвет «рыночный шум», потерь не будет. Трейдер останется при своих.

Заключение

Я рассматривал фьючерсы на Московской бирже, что это и как их использовать в биржевой торговле. Объем рынка производных в мире по некоторым инструментам превышает объемы торгов по базовым активам. Фьючерсы — важная составляющая биржевой мировой торговли.

До свидания, читайте мои статьи!