Как торговать фьючерсами на Московской бирже: полный список обозначений + онлайн-графики

Здравствуйте, уважаемый читатель!

Любимые инструменты для спекуляций и хеджирования на Московской бирже — фьючерсы. Один из самых популярных и ликвидных — на курс доллар США/рубль. Средний объем торгов «ближнего» фьючерса 100 млрд. руб. за 1 день.

Фьючерсы на Московской бирже — тема разговора сегодня.

Список фьючерсов на ММВБ

Базовый актив Коды контрактов Тип фьючерса (расчетный/поставочный)
На акции
Аэрофлот AFLT Поставочный
Алроса ALRS
Северсталь CHMF
ФСК ЕЭС FEES
Норильский Никель GMKR
Газпром GAZR
РусГидро HYDR
Лукойл LKOH
Магнитогорский металлургический комбинат MAGN
Московская биржа MOEX
Магнит MGNT
МТС MTSI
Новатэк NOTK
НЛМК NLMK
Полюс PLZL
Роснефть ROSN
Ростелеком RTKM
Сургутнефтегаз прив.(*) SNGR
Сбербанк SBRF
Сбербанк прив. SBPR
Транснефть прив. TRNF
Татнефть TATN
ВТБ Банк VTBR
BMW AG GBMW Расчетный
Deutsche Bank AG GDBK
Daimler AG GDAI
Volkswagen AG GVW3
На индекс акций американских компаний S&P500
S&P500 U500
Товарные позиции
На сорт нефти Light Sweet Crude Oil CL
На сорт нефти марки Brent BR
Золото GOLD
Серебро SILV
Платина PLT
Палладий PLD
Алюминий ALMN
Цинк Zn
Никель NI
Медь Co
Сахар-сырец SUGR
Золото GLD Поставочный
Серебро SLV
Индексы
РТС RTS Расчетный
Московской биржи MIX
Московской биржи (мини) MXI
Голубых фишек Московской биржи RTSS
Волатильность российского рынка RVI
Курсы валютных пар
Доллар США ($)/Рубль Si
Евро/Рубль Eu
Евро/$ ED
Австралийский доллар/$ AUDU
$/Японская йена UJPY
$/Швейцарский франк UCHF
$/Канадский доллар UCAD
Фунт стерлингов/$ GBPU
$/Турецкая лира UTRY
$/Индийская рупия UINR
$/Украинская гривна UUAH
Юань/Рубль CY
На процентные ставки
RUSFAR 1MFR
Однодневные кредиты RUONIA RUON
MosPrime MOPR
Фьючерсы на ОФЗ
2-летние OFZ2 Поставочный
10-летние OF10
15-летние OF15
6-летние OFZ6
4-летние OFZ4

(*) Привилегированные. Остальные по умолчанию обыкновенные акции.

В торговых терминалах Московской биржи срок исполнения фьючерса добавляется к коду контракта. Пример AFLT-12.19. Экспирация в декабре 2019 года.

Онлайн-графики акций и ФОРТС на Мосбирже

Все графики вы можете посмотреть на tradingview.com

Что такое фьючерс и зачем он нужен

Синоним — производный инструмент. Или дериватив. Стороны договариваются о цене и сроках реализации. Базовый актив выступает инструментов для расчетов. По своей сути фьючерс — это пари на достижение цены в будущем.

Покупатель и продавец знают, что акции Газпрома в ноябре стоят 250 руб. Оба согласны, в декабре они могут стоить дороже — 255 руб. В соответствии со спецификацией 1 фьючерс Газпрома=100 акциям. Стороны ударили по рукам, цена сделки 25 500 руб. за фьючерс.

Базовым активом может выступать что угодно. Ценные бумаги, товары, валюта, индексы, погода и т. д. Биржа определяет виды фьючерсов для торговли. На Московской бирже базовым активом выступают акции, нефть, металлы, сахар, индексы, валютные пары, процентные ставки, ОФЗ.

Фьючерс может быть расчетным и поставочным:

  1. Расчетный — в срок прекращения фьючерса расчеты сторон производятся в деньгах независимо от природы базового актива. Момент окончательного расчета сторон (окончание срока действия) — экспирация.
  2. Поставочный фьючерс подразумевает обязательную отгрузку базового актива на условиях спецификации фьючерсного контракта.

Пример — на Московской бирже есть расчетный и поставочный фьючерс на золото.

Используют при спекуляциях, страховании биржевых рисков (хеджировании), поставках реального товара в случае поставочного фьючерса.

Как торговать фьючерсами на Московской бирже

Выберите надежного брокера, заключите с ним договор на брокерское обслуживание, переведите деньги на торговый счет и установите торговый терминал для работы с Московской биржей. При заключении договора отметьте площадку ФОРТС для работы с ней. Как правило, предоставляется единый счет, с которого идут торговые операции на срочном и фондовом рынке.

После установки торговой программы сформируйте таблицу с инструментами срочного рынка, которыми планируете торговать. Плюс другие таблицы для работы с ФОРТС.

Стратегия торговли для начинающих

Рассмотрю стратегию «ударный день» на бирже.

Движение цены в одном направлении без сильных откатов. Для простоты буду считать движение цены вверх. Подъем цены за торговую сессию на бирже (основную и дополнительную) может достигать 3-10%. Реже — больше. Во время кризиса 2008 года в некоторые дни движения цены голубых фишек достигали десятков процентов.

Как определить — день будет ударный или нет? Признаки ударного дня:

  • положительное открытие, часто с гэпом. Гэп — открытие цены с разрывом относительно предыдущего закрытия. Пример — закрытие цены произошло по цене 100, открытие на следующий день 100,5. Разрыв 0,5%.
  • информационный повод. Позволяет предположить подъем цены на бирже. Это может быть отчет компании, любая резко позитивная новость для инструмента. Пример — недавнее неожиданное резкое сокращение добычи нефти в результате атаки дронов в Саудовской Аравии послужило причиной подъема котировок более чем на 10%. Рынок реагирует немедленно.

Ударный день необязательно может стартовать с началом торговой сессии. Чаще бывает иначе — когда выходит информация, которая влияет на котировки.

Рассмотрю пример именно такого дня — 14 мая 2019 года. Акции Газпрома. Фьючерсы полностью повторяют динамику базового актива. Японские свечи, таймфрейм 15 минут.

Начало и окончание основной торговой сессии на Московской бирже ограничено вертикальными красными линиями (10.00-18.45 МСК). Каждая свеча — 15 минут. С началом сессии шла вялая торговля на одном уровне. Газпром открыл день на бирже по цене 163 руб. После 15:30 на Московской бирже выходит положительная новость о смене дивидендной политики компании.

Новая схема начисления и увеличенный размер выплат за текущий период в сторону увеличения. Рынок ответил взрывным ростом цены. С 163.03 до 178 за первые 15 минут. Это 100% повод для ударного дня. Сразу нужно открывать длинную позицию. За оставшиеся 3 часа котировки ушли до 189,67. Подъем цены на 18%.

Где и у кого поучиться трейдингу

Пути обучения трейдингу на бирже.

Во-первых, у своего брокера. Ведущие компании все проводят обучение разного формата для новичков и опытных трейдеров.

Пример — обучающие программы «Открытие». Очное, дистанционное, веб-семинары, демо-торговля. На сайте выбор подходящего варианта.

Еще один пример — обучающие программы БКС-брокера.

Во-вторых, программы и сайты частных трейдеров. Различные формы очно-заочного обучения. Семинары, вебинары и т. д.

Примеры:

  • обучающие программы Дмитрия Черемушкина. Сайт https://dctrading.ru/;

Советы проф. трейдеров по торговле фьючерсами

Несколько советов для торговли фьючерсами на Московской бирже:

  1. Составляйте план торговли перед открытием фьючерса. Желательно на бумаге.
  2. Определяйте размер возможного убытка. Выставляйте стоп-приказ на фьючерс в соответствии с планом и допустимым размером потерь.

Технология работы с фьючерсом позволяет использовать заемные средства. Достаточно внести гарантийное обеспечение. Размер и правила использования определяет Московская биржа и брокер. Оно может меняться в зависимости от ситуации.

Пример — увеличение ГО во время праздников и на сильных движениях. При недостатке обеспечения брокер может в принудительном порядке закрыть открытые фьючерсы клиента с убытком для последнего. Это всегда необходимо помнить при использовании заемных денег.

Лучшее решение — открытие фьючерса на часть или размер торгового счета. Если рынок идет в нужном направлении — добавлять на заемные деньги. В таком случае средняя цена позиции будет ниже рыночной (при лонге). На нее и стоит ориентироваться при выставлении стоп-приказов.

Это снижает риски потерь. Если цена ушла в нужном направлении более чем на 3%, стоит ориентироваться на постановку стопа в размере 2% ниже от средней цены позиции. При самом негативном развитии событий такой стоп вряд ли сорвет «рыночный шум», потерь не будет. Трейдер останется при своих.

Заключение

Я рассматривал фьючерсы на Московской бирже, что это и как их использовать в биржевой торговле. Объем рынка производных в мире по некоторым инструментам превышает объемы торгов по базовым активам. Фьючерсы — важная составляющая биржевой мировой торговли.

До свидания, читайте мои статьи!

Понравилась статья?
Лайк автору
2
Загрузка...
Комментарии
  1. Игорь

    Использую фьючерсы в основном для хеджа акций.

  2. Сергей

    Любимый фучи — сбербанк и газпром. Всегда дает заработать. Ходит технично.

  3. Вероника

    Пока только начала торговать акциями. Очень осторожно. Спасибо за статью. Фьючерсов пока боюсь).

Авторизуйтесь с помощью:

Adblock
detector