Онлайн график индекса S&P 500 в реальном времени

Здравствуйте, уважаемый читатель!

Барометр экономики — это американский индекс SP&500 в реальном времени. Влияние американских компаний в мире велико. Тем интересней видеть некий средний показатель ведущих предприятий США, отображаемый в одной цифре, за изменением которого, без преувеличения, следит весь финансовый и политический мир.

Онлайн-график и цена на индекс

Что такое индекс

Биржевой индекс — это «сборная солянка» из весовых долей акций, отобранных по определенным требованиям и методикам. Сначала определяется подход к формированию индекса — что он должен отражать. Например, при формировании SP 500 базовым критерием является капитализация, у Dow Jones — стоимость акции, ее цена.

Какие компании входят в индекс

В индексе SnP учитывается 500 компаний США с наибольшей капитализацией на бирже. 11 секторов экономики представлены в индексе.

Десятка ведущих компаний SnP 500 с самой большой рыночной стоимостью представлена в таблице.

№ ппКомпанияНаправление деятельностиРыночная капитализация на 08.05.2019 г. млрд. долларов
1MicrosoftИнформационные технологии960,61
2AmazonЭлектронная коммерция947,01
3AppleИнформационные технологии937,3
4AlphabetInc CКоммуникации815,98
5AlphabetInc А815,27
6Facebook540,41
7BerkshireИнвестиции, финансы515,99
8Johnson&JohnsonТовары для здоровья371,7
9JP MorganИнвестиции, финансы367,13
10ExxonMobilЭнергетика324,82

Разбивка SnP 500 по секторам экономики

Первые три места занимают информационные технологии — производство ПО и гаджетов, товары для здравоохранения и финансовый сектор — инвестиционно-банковские операции. Это почти половина (48%) объема SnP 500.

История индекса

Рейтинговое агентство Standard&Poor’s начало публиковать индекс S&P 500 в марте 1957 года. Базой расчета SnP послужили данные 1941-43 гг. Изначально туда входило более 400 компаний. В 1970-х годах список дополнили финансовыми брендами.

Сегодня компании из списка индекса SnP 500 отражают 80% капитализации рынка США.

Виды индекса

В семействе S&P более 100 рассчитываемых индексов.

Список наиболее интересных приведен в таблице.

Стоимость и динамика за все время

Рассмотрим график индекса S&P 500 за 40 лет — с апреля 1979. Значение у него тогда было круглое и красивое — 100. С 1957 года, когда SnP стали публиковать за 32 года, он увеличился в 10 раз — со значения 10 до 100. И ниже этого значения котировки уже не опускались. SnP 500 — только вверх!

С 1979 прошло две волны повышения цены с дальнейшим понижением, все в рамках повышательного тренда. Третья бычья волна началась летом 1984, усилилась в 1985 и с успехом продолжалась до осени 1987.

Пока не случился Black Monday (Черный понедельник), когда 19 октября произошло самое большое падение Доу Джонса за всю историю — почти на 23%. Причины накапливались постепенно. Резкий рост котировок не было обеспечен реальными показателями. Плюс — отрицательная ситуация с ликвидностью. Со стороны это выглядело как случайное обрушение.

SnP 500 благостно открыл октябрь на отметке 321. И обрушился после Черного понедельника, закрывшись на 251. Минимальные значения достигали 216. Падение за месяц больше 20%. Но повтора 1929 года с последующим многолетним медвежьим трендом SnP не последовало. Уже в декабре котировки развернулись вверх.

Через два года максимумы перед обрушением 1987 быками были пройдены. До декабря 1994 котировки SnP 500 плавно повышались без резких движений. С января 1995 пошло резкое ускорение, которое закончилось так называемым крахом доткомов. Пузырь, который надували 5 лет, начал резко сдуваться.

За 2,5 года индекс SnP сократился почти в два раза. После чего, в 2003, опять стал отрастать. До очередного кризиса 2008 года. При этом SnP отрос до тех же значений, которые были в 2000 году — 1550. И обрушился до нехорошей цифры 666 в марте 2009 г.

И вот 10 лет с коррекционными движениями SnP 500 рисует бычий тренд, которому многие эксперты пророчат скорое окончание. Включая «оракула из Омахи» — Уоррена Баффета. Еще и индекс волатильности неприлично вырос. А он является косвенным свидетельством страха инвесторов и часто предшествует развороту в тренде.

Метод расчета индекса

На сайте Standard&Poor’s размещена методология расчета S&P 500, которая пересматривается не реже 1 раза в год.

Основные критерии для SnP 500:

  • 6,1 миллиардов долларов рыночной капитализации, не менее;
  • за последние полгода среднедневной оборот 250 000 акций, не менее;
  • другие требования, которые постоянно корректируются. Требования к free-float, годовому отчету, минимальной стоимости 1 бумаги и т. д.

Пересмотр индекса SnP — раз в три месяца.

Плюсы и минусы индекса

Достоинствами инструментов на базе S&P 500 является высокая рыночная капитализация базового актива. Это интересно как для спекулянтов, так и для инвесторов, учитывая долгую историю индекса и определенную предсказуемость инструмента в долгосрочном плане.

Минус SnP 500 для обычного инвестора только один — относительно высокий уровень гарантийного обеспечения для торговли фьючерсами. Как на Московской бирже — они выше среднего значения, так и на CME. Особенно в случае покупки полного контракта.

Как и где заработать на индексе

Рассмотрим разные варианты заработка на движении SnP 500.

  1. Торговля производными инструментами — фьючерсами на базовый актив индекса SnP. Самый простой путь — на Московской бирже. Фьючерс с тиккером U500 торгуется с июня 2018 года. Объем на сегодня 1 контракта ≈2200 долларов. В рублях ≈ 144 000. Гарантийное обеспечение 7%. Чтобы купить один контракт, необходимо внести ≈10 000 рублей. Котировка в пунктах, шаг изменения цены 0,25 пункта. Московская биржа гарантирует корреляцию с базовым активом в 99,9%.

В таблице приведены результаты торгов ближайшего фьючерса с исполнением в июне. Код контракта U500-6.19 (месяц, год выхода фьючерса на экспирацию). Как видно из таблицы, открыто 26 тысяч контрактов.

  1. Торговля фьючерсами на электронной площадке Globex Чикагской биржи (CME). Два вида контракта. Первый — фьючерс на базовый актив S&P 500, формула расчета цены 250×котировки индекса. Если на сегодня значение SP2800, ст-сть контракта $700 000. Второй — E-mini S&P 500, наиболее доступный и интересный для обычного инвестора. Формула цены 50×значение индекса. В 5 раз меньше своего старшего брата. Тикер ES.
  2. Торговля CFD-контрактами. Распространенный подход, практикуемый форекс-брокерами через торговый терминал MT4. Через один счет и терминал можно торговать как CFD на нефть брент, так и на индекс S&P.
  3. Покупка\продажа паев индексных фондов, базой которых является индекс SnP. В том числе ETF. Один из самых популярных — торгуемый на NYSE SPDRS&P 500 (SPY).

Предостережение о Форексе и бинарных опционах

Бинарные опционы — это рулетка, ставки в которой — цена изменения. В самом названии зашит алгоритм — все или ничего, выигрыш или полный проигрыш денег, которые вы поставили.

Виды бинарных опционов:

  • Call (покупка) и Put (продажа). Самый простой и популярный способ отъема денег у населения. Все, что нужно, — спрогнозировать направление цены, вверх или вниз;
  • достижение уровня цены. Делается ставка до экспирации на угадывание — достигнет или нет;
  • ценовой ход в определяемом коридоре или выход из него.

Определены нижняя и верхняя стенки коридора, а также момент выхода на экспирацию. Если котировки касаются стенок коридора, поставленная сумма переходит более удачливому.

Казино, которое не имеет никакого отношения к регулируемому нормальному фондовому рынку — это бинарные опционы в российских условиях. К деривативам типа фьючерса или стандартным опционам это также не относится.

Мнение эксперта
Владимир Сильченко
Частный инвестор, эксперт по фондовым рынкам и автор блога "Капиталист"
Задать вопрос
Для мошенников бинарные опционы предоставляют отличную возможность для отъема денег у населения в стиле наперсточников у вокзалов. Такие инструменты запрещены во многих странах, в каких-то — жестко контролируются финансовыми органами.

ForEx — международный межбанковский рынок обмена валюты. Объем обычной сделки — от нескольких миллионов долларов.

Дыры в законодательстве нашей страны позволяют существовать компаниям, спекулирующим на этой теме. Форекс для частного лица — это внебиржевой рынок, на котором либо отсутствует правовое регулирование со стороны государства, либо оно ограничено.

Лучшие брокеры

Для торговли производными инструментами в качестве базового актива SnP 500 или CFD-контракта необходим посредник — лицензированная брокерская компания на Московской бирже или на иностранных площадках.

Проверенные иностранные брокеры
НазваниеРейтингПлюсыМинусы
Interactive Brokers8/10Говорят по-русскиАбонентская плата 10$\месяц
CapTrader8/10Нет абонентской платыГоворят только по английски
Lightspeed7/10Низкий минимальный депозитНавязывают услуги
TD Ameritrade6.5/10Низкие комиссииНе всем открывают счет

Интересные факты об индексе

С момента начала публикации SnP 500 за 62 года к 2019 значение индекса выросло почти в 300 раз.

Что влияет на цену

S&P 500 отражает баланс спроса и предложения на портфель акций пятисот крупнейших по рыночной стоимости американских компаний. Капитализация 10 ведущих компаний в индексе SnP превышает 5 триллионов долларов.

Манипулировать ценами в интересах одного-двух игроков на таком объеме и количестве торговцев крайне сложно. Если не сказать больше — невозможно. Все определяет реальный спрос и предложение, которые формируются под воздействием целого ряда факторов.

Их на сегодня не в состоянии просчитать ни один суперкомпьютер в мире. Это страхи инвесторов, масса экономических показателей, новости, которые способны обрушить все в один момент. И фундаментально значимые движения в экономике, которые могут развернуть тренд в один день.

Прогноз аналитика и перспективы

Рассмотрим недельный и дневной график S&P.

График SnP 500 недели.

С точки зрения технического анализа, картинка по SnP рисуется крайне интересная. На недельном графике тренд от начала 2016 года сломлен. И сломлен уверенно, с глубоким уходом вниз в конце 2018 года. Многие подумали — вот, наконец, то самое окончание бычьей многолетней фазе. Но рогатые просто так не сдаются и быстро нарисовали отскок, который длится до сих пор.

Сейчас цена находится в самой интересной точке. После 15 растущих недельных свечей и корректирующих 4-х котировки вышли на фигуру «двойная вершина». И отрисовали первую падающую свечу. Это сильный сигнал для медведей.

Если техника подтвердится — цена уверенно может начать снижаться до уровня минимумов декабря 2018 и ниже. У быков остается шанс сломать двойную вершину SnP и увести цену выше, но времени у них мало. Вряд ли им позволят долгие проторговки и стояние на месте на этих уровнях.

Или они уходят выше, или медведи ведут быков к прокурору.

Дневной график SnP 500.

Хорошо видна двойная вершина. Второе, что бросается в глаза, — разворот вверх в декабре 2018 г. прошел на высоких объемах. Он очень плавно к настоящему моменту стал затихать. Тестирование предыдущего локального максимума SnP 500 не вызвало энтузиазма у торговцев. Объемы торгов прошли на прежних значениях, ниже среднего.

При этом надо учитывать исторические факты торговли таким ликвидным рынком, как американский. Невзирая на все заклинания, он может еще долго идти в одном направлении, наказывая инвесторов выносами на стоп-приказы.

И развернуться в неожиданный момент. Одно можно сказать об SnP 500 с большой степенью вероятности — ожидание среднего или даже выше среднего по силе движения в любом из направлений.

Похожие индексы

Единственный индекс, схожий с S&P 500 по значимости влияния на американскую и мировую экономику, — это DJA. Или индекс Доу-Джонса. Самый старый — ему более 120 лет. Включает 30 ведущих компаний США. В отличие от SnP критерий отбора — цена акции эмитента.

Эта два индекса дополняют друг друга и являются отличными индикаторами состояния американского фондового рынка в целом.

Заключение

Индекс S&P 500 — это важнейший индикатор состояния экономики США — крупнейшей в мире по номинальному ВВП. За котировками индекса SnP внимательно следят все инвесторы мира в круглосуточном режиме. Производные инструменты, базовый актив которых S&P 500, — одни из самых популярных спекулятивных и инвестиционных инструментов. Будь то фьючерсы или индексные фонды.

До свидания, читайте мои статьи!

Понравилась статья?
Лайк автору
2
Загрузка...
Комментарии
  1. Сергей Игоревич

    Хорошая информация. Лет 10 назад все смотрели за сиплым постоянно. Особенно, когда открыли вечернюю сессию. Наши копировали движение иногда один в один. Корреляция между фьючерсом сиплого и на индекс ртс была очень высокой. Любой задергcипи тут же отражался на графиках.

  2. Андрей

    Да, самый известный индикатор амеровский. Чуть что — на него смотрят. Даже на доу меньше.

  3. Олег

    Инструмент очень хороший. И очень здорово что запустили на Московской бирже. Теперь с американскими акциями можно торговать всеми основными инструментами. Но ГО высоковатое даже на ММВБ. Десять штук за контракт. И это впритык. Чтобы уверенно торговать этого мало. Дорогой тиккер.

Авторизуйтесь с помощью:

Adblock
detector