Что такое уровни Фибоначчи в трейдинге: как ими пользоваться, плюсы и минусы
Здравствуйте, уважаемый читатель!
Трейдеры, предпочитающие технический анализ, не могут оставить без внимания открытия легендарного итальянского математика Леонардо Пизанского (известен как Фибоначчи), который в XII веке установил закономерности числового ряда и подарил миру «золотое сечение» — пропорции, лежащие в основе основных элементов природы.
Уровни Фибоначчи в трейдинге (наряду с другими Фибо-инструментами — веером, дугами, расширениями, зонами) заняли обширную нишу в методах прогнозирования и продолжают эффективно использоваться в многочисленных торговых стратегиях.
Содержание
- Что такое уровни коррекции Фибоначчи
- Краткая история появления чисел fibonacci
- Как работает последовательность Фибоначчи
- Когда уровни коррекции Фибоначчи не работают
- Значимость уровней
- Как рассчитываются
- Как определять разворотные точки рынка с помощью уровней
- Как строить линии Фибоначчи на графике, правила построения
- Как добавить индикатор на ценовой график
- Как настроить сетку уровней Фибоначчи
- Насколько эффективно работать по уровням
- Как ими пользоваться на Форексе: максимально прибыльные стратегии
- Отзывы трейдеров
- Заключение
Что такое уровни коррекции Фибоначчи
Краткая история появления чисел fibonacci
Математическая модель Фибоначчи основана на теории определенной последовательности числового ряда, где каждое последующее число равно сумме 2-х предыдущих (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 …). Получается бесконечная прогрессия, которая открыла еще одну закономерность при делении соседних чисел Фибоначчи — уникальную пропорциональность. Так появились уровни коррекции (ретрейсмента) и расширения.
Как работает последовательность Фибоначчи
Открытие Фибоначчи получило применение в трейдинге после появления волновой теории Эллиотта, которая обосновала наличие импульсов и откатов на фондовом рынке.
Именно Эллиотт связал циклы рыночных колебаний с последовательностью Фибоначчи, что позволило создать одну из главных методик технического анализа. Благодаря числам Фибоначчи стало возможным определение временных и ценовых характеристик волн.
Связь между движением цены и последовательностью Фибоначчи выражается в возрастающих и убывающих ценовых уровнях, которые помогают оценить потенциал текущей рыночной тенденции и принимать адекватные торговые решения.
Когда уровни коррекции Фибоначчи не работают
Фибо-сетка эффективна на трендовых рынках и малопригодна для торговли в диапазонах, где наблюдается консолидация цен и флэтовое движение. На «боковиках» цена движется в узких коридорах, отталкиваясь от поддержки и сопротивления, поэтому расширения Фибоначчи остаются не у дел.
Пример флэта, когда цена не достигла цели 161,8 и развернулась на повторную коррекцию к 23,6.
При всей авторитетности инструментов Фибоначчи они неидеальны и могут преподносить неприятные сюрпризы в виде неожиданных пробоев ключевых коррекций. В таких случаях необходимо перейти на более крупный ТФ и перестроить прогноз. Чем больше временной интервал, тем меньше шансов разувериться в действенности индикатора.
Пример, когда не работает индикатор «фибо-линии» — цена в/п GBP/USD на ТФ М5 отскочила от уровня 100 и ушла за пределы 0,0.
Эта же пара на ТФ Н1 отработала восходящий тренд до 161,8.
Значимость уровней
Инструмент «фибо-линии», который находится в базе популярных терминалов МетаТрейдер, оснащен расчетными данными основных уровней. Отсчет ведется от ключевого уровня 100,0 (вверх — расширение, вниз — коррекция).
Для определения коррекций используются:
- глубокая коррекция — 23,6; 38,2;
- стандартная коррекция — 50,0; 61,8.
Развитие тренда может достигать уровней 161,8; 261,8; 423,6.
Как рассчитываются
Основной набор коэффициентов Фибоначчи (значимые уровни) рассчитывается путем деления каждого последующего числа на предыдущее или наоборот, а также делением чисел через одно, три и т. д.
34:55 = 0,618
8:21= 0,382
13:55= 0,236
Как определять разворотные точки рынка с помощью уровней
Линии Фибоначчи являются своеобразным «магнитом» для цен, т.к. индикаторы играют роль поддержки/сопротивления на определенных временных интервалах. Чтобы определить серьезность намерений цены, достаточно отследить ее поведение по фибо-сетке.
Например, пробой вверх, одного из основных уровней на восходящем тренде (161,8), с высокой степенью вероятности говорит о стремлении цены достичь следующей цели — 261,8.
Для идентификации истинного разворота необходимо дождаться ситуации, когда цена, протестировав ближайшую коррекцию, покажет уверенный ее пробой (сигнал усилится, если цена пересечет и следующий коррекционный уровень).
Как строить линии Фибоначчи на графике, правила построения
Правила построения линий основаны на определении точек затухания и зарождения трендов. Встроенный в торговый терминал индикатор позволяет устанавливать фибо-сетку в ручном режиме на любой участок графика, используя и восходящие, и нисходящие тренды.
Как добавить индикатор на ценовой график
Чтобы воспользоваться инструментом, достаточно кликнуть в верхней строке меню терминала окно «рисование линий Фибоначчи» либо открыть вкладку «вставка» и перейти на «Фибоначчи» — «линии».
Активировав инструмент, можно растянуть сетку (зажать левую клавишу мышки и протянуть в любом направлении) и установить параметры настроек, щелкнув правую клавишу мышки.
Как настроить сетку уровней Фибоначчи
Фибо-сетка даст эффект только при правильной установке индикатора, которая предполагает:
- определение точки начала тренда;
- определение уровня 100,0.
Зарождение тренда надо искать на локальных ценовых пиках индикатора (макс/мин), а уровень 100,0 определяется по первой коррекции, которая должна достигать, как минимум, уровня 61,8 (задачу облегчит волновой индикатор «Зигзаг). Если откат от 100,0 опустится ниже отметки 23,6 (не говоря уже о «0»), то тренд считается не состоявшимся и выставленные уровни не сработают.
Насколько эффективно работать по уровням
Торговля по фибо-линиям дает наилучший результат при комбинации с другими инструментами технического анализа — упомянутыми волнами Эллиотта (для продвинутых трейдеров), паттернами, трендовыми индикаторами.
Плюсы и минусы
Инструмент прошел многолетнюю «обкатку» на финансовых площадках и пользуется заслуженным спросом у трейдеров разного уровня квалификации.
Главными преимуществами индикатора является возможность:
- точно прогнозировать профитные цели и стоп-лоссы;
- эффективно применять отложенные ордера;
- использовать трендовые и контртрендовые стратегии;
- работать на любых временных интервалах как внутри дня, так и на долгосрочных таймфреймах.
К недостаткам инструмента можно отнести:
- сложность в определении исходной точки (место начала тренда);
- бесполезность индикатора на флэтах.
Как ими пользоваться на Форексе: максимально прибыльные стратегии
Инструменты Фибоначчи широко применяются в разнообразных торговых стратегиях форекс-рынка в сочетании с индикаторами и методами Price Action.
Например.
Стратегия Magic grid работает по системе, которая включает:
- фибо-сетки (первая определяет направление доминирующего движения, а вторая устанавливается на первичных признаках коррекции и определяет моменты входа в рынок);
- две скользящие средние с настройками периодов 100 и 200 (подтверждают направление тренда).
Рекомендована на ТФ Н1– Н4.
Мультивалютная стратегия Н4 Fibonacci Method базируется на фибо-линиях, а в качестве вспомогательных инструментов используются индикаторы МА и RSI.
Стратегия Фибо+Стохастик использует уровни коррекции/расширения Фибоначчи и осциллятор Stochastic. Оптимальный ТФ – Н1 на высоко волатильных валютных парах.
Отзывы трейдеров
Феникс 24
«Инструменты Фибоначчи эффективны в паре с волновыми моделями — здесь появляются возможности сыграть на коррекционных откатах и «отформатировать» импульсные волны».
Шах
«На малых ТФ уровни редко отрабатывают, а на новостях тем более».
Антоний II
«Фибо-линии использую только на выраженных трендах. Для точности прогноза добавляю к индикатору трендовую линию».
Агент 770
«Лучший вариант стратегий с фибо-линиями — дублировать сигналы паттернами».
Заключение
Фибо-линии зарекомендовали себя надежным и удобным инструментом технического анализа, который в «содружестве с партнерами по цеху» становится мощным оружием трейдеров.
Не забывайте подписываться на статьи (у меня еще много информации об индикаторах и не только) и делиться опытом в соцсетях. Желаю точных прогнозов и ощутимых профитов!
Я не очень большой спец, но интересно бы подробнее разобрать волны Эллиотта в Фибо инструментах.
Торгую по уровням год и убедился, что на крупных ТФ почти всегда цена к ним просто липнет.
Классика аналитики, только не понятно, почему на ней еще не разорили форекс.