Что такое Полосы Боллинджера: коротко о стратегии, как правильно настроить и использовать + примеры торговли
Здравствуйте! Финансовые рынки по-прежнему привлекают многих, кто хочет заработать реально хорошие деньги.
Однако в отличие от бирж 100-летней давности нынешние торговые площадки финансовыми активами представляют высокотехнологичные электронные платформы.
Причем немалая доля торгов на них производится с помощью специальных алгоритмических систем, биржевых роботов. Естественно, что на таких крайне изменчивых финансовых рынках не обойтись без специальных математических методов и алгоритмов.
Большая часть из них основана на применении так называемых технических индикаторов финансового анализа или ТА. Полосы Боллинджера как стратегия наиболее проста и эффективна для применения.
Содержание
Что это такое
Полосы Боллинджера (далее по тексту ПБ) — инструмент, применяемый для технического финансового анализа графиков активов, торгующихся на открытых торговых площадках — биржах.
Основной принцип состоит в том, что цена актива — будь то акции, облигации или бочки нефти на биржевом рынке — не растет и не падает линейно. Она совершает ряд последовательных многочисленных колебаний относительно некоторой средней линии (подобно маятнику).
Эта средняя линия как бы является равнодействующей всех совершенной ценой актива колебаний. Эти кривые, плавно огибающие изменение цены на графике, называют «скользящие средние» (стандартная — SMA, экспоненциальная — EMA).
Рисунок 1. Общий вид полосы Боллинджера на графике биржевого актива.
Этот предел имеет как верхнее — максимальное возможное (вероятное) отклонение цены, так и нижнее. Соответственно, эти две лимитирующие линии, ограничивающие верхний и нижний диапазон изменения цены актива образуют графический индикатор ТА — полосу Боллинджера.
Рисунок 2. ПБ как пример индикатора, сигнализирующего о начале восходящего тренда и его продолжения.
Что дает индикатор тому, кто его использует на финансовом рынке:
- Информацию трейдеру о степени волатильности. Если полосы имеют тенденцию к сужению, это явное предупреждение о том, что волатильность цены снижается, стоит ожидать выхода ее из проторгованного много дней, недель и даже месяцев ценового диапазона. Т.е. сигнализирует о том, что трейдеру пора приготовиться к сильному движению цены.
- Оценку волатильности, представление о степени риска. Чем выше волатилен инструмент — тем выше и риск. Соответственно, чем рискованнее актив, тем трейдер выбирает подходящую для этого торговую тактику или стратегию.
- Более точную оценку ситуации на рынке — начало и конец тренда, ложные пробои линий тренда, ситуации, когда цена актива находится в долгосрочном затухающем состоянии флэте и т. д.
Это дает несомненное преимущество на рынке перед теми, кто такие инструменты ТА не использует вообще.
Коротко об авторе Джоне Боллинджере
Несмотря на то, что для Д. Боллинджера трейдинг не является основным видом деятельности, еще с самого детства, как в каждой второй семье в США, он был знаком с рынком акций, фондовой биржей.
Родившись в штате Вермонт в 1950 году, он с шестилетнего возраста проявил интерес к биржевым графикам. Его семья довольно активно инвестировала часть семейного бюджета в ценные бумаги на бирже.
Рисунок 3. Дж. Боллинджер как ведущий канала FNN.
Уже в юном возрасте заботливые родители подарили сыну не велосипед и не билет в кино, а несколько акций одной известной в то время в Штатах компании. Правда, эта компания впоследствии разорилась. Но Джон получил хороший практический опыт, что же такое рынок акций, как следует быть на нем внимательным, думающим и острожным.
Несмотря на это плотное знакомство с рынком, он не стал, вопреки ожиданиям, трейдером или профессиональным инвестором, как это получилось у его современника Уоррена Баффета. Его привлекал Голливуд, актерская работа.
Рисунок 4. Д. Боллинджер охотно делится своими знаниями по трейдингу.
Для своих актерских и режиссерских проектов Джону нередко требовался независимый источник финансирования. В качестве такого источника он с успехом использовал фондовый рынок, который, благодаря его навыкам и умению, давал постоянную подпитку в виде заработанных на рынке денег.
Успехом его биржевой карьеры стала не только финансовая независимость и признание за ним статуса эксперта и биржевого гуру, но и то, что он разработал свой индикатор ТА, который теперь называется его именем.
Основной период, на который пришлась активная работа над новым индикатором, его тестирование и окончательного признания среди трейдеров-профессионалов, пришелся на 1984–1991 гг.
Индикатор Боллинджера: принцип работы
Есть свойство цены любого актива: перед тем как начать сильное движение вниз или вверх (начало тренда), снижается уровень волатильности по сравнению с предыдущим временным периодом отсчета. Т.е. перед тем, как совершить рывок на рынке, цена имеет затухающие колебания, снижая волатильность до минимума. Это наподобие эффекта сжатой пружины.
Зная момент начала и конца такого сжатия, трейдер может с уверенностью ожидать движения цены актива в нужную ему сторону и занять правильную торговую позицию — купить или продать финансовый инструмент вовремя.
Как пользоваться bollinger bands
Чтобы эффективно использовать ПБ, нужно знать не только принцип его работы, но и где найти и как применять его на практике.
Где можно скачать
Индикатор ПБ применятся на биржевых и торговых графиках.
Во-первых, в торговых терминалах практически всех ведущих российских биржевых брокеров, как Quick, Metatrader (версий 4 и 5). Кроме этих стандартных программ и платформ, некоторые брокеры имеют свои собственные, такие как Onlinebroker банка ВТБ. Скачать их, установить на свой компьютер/смартфон можно бесплатно, прямо с сайта брокерской компании.
Во-вторых, для информационных целей или для аналитики цен активов имеются специализированные трейдерские ресурсы:
С их помощью можно выбрать для анализа графика активов более чем 50 индикаторов ТА, в том числе и ПБ.
Полезное видео об индикаторе
Чтобы нагляднее представить, что такое полосы Боллинджера, можно использовать видео обучающих курсов и тренингов в бесплатном доступе:
- https://academyfx.ru/indikator-polosyi-bollindzhera;
- https://www.youtube.com/watch?v=q-5HXMrAElo;
- https://www.youtube.com/watch?v=EWFAJwkXoBw.
Торговля по Боллинджеру: основные приемы
Практическое применение полос Боллинджера наглядно поясню на примерах.
Сужение и расширение
ПБ заранее предупреждают трейдера, что волатильность цены снижается, ее колебания вокруг средней скользящей постепенно затухают. Следует ждать выхода цены из существующего ценового коридора, вверх или вниз.
Рисунок 5. Пример сужения полос Боллинджера.
Пробивка линии или высокие низкие цены
Использовать ПБ можно, когда цена подходит вплотную и даже немного пересекает верхнюю или нижнюю границу коридора. В большинстве случаев цена как бы отталкивается от этой границы, что дает возможность трейдеру заранее занять выгодную торговую позицию.
Рисунок. 6. Пример отбивки цены от верхней или нижней границы полосы.
Прогулка по полосе
В некоторых случаях цена на графике имеет устойчивый повышательный или понижательный тренд. Он может быть продолжительное время. Поэтому индикатор ПБ дает возможность трейдеру:
- отслеживать работу цены в тренде, ожидая его окончания, выбор момента для выхода из актива, т.е. его продажи;
- использование метода «прогулка в полосе» является основой для заработка трейдеров, кто торгует на коротких таймфреймах, осуществляет сделки внутри полосы Боллинджера.
Рисунок 7. Пример работы метода «прогулки в полосе».
W-образные фигуры
Использование индикатора ПБ позволяет эффективно работать с так называемыми устойчивыми формациями цен или паттернами. Есть два паттерна, известные под названием «двойное дно» и «двойная вершина» или формация W и M. В частности, появление формации двойного дна или W в полосе Боллинджера является хорошим торговым сигналом, что цена актива готова сделать резкое движение.
Рисунок 8. Пример индикатора W в полосе Боллинджера.
М-образные фигуры
М-образная формация в ПБ является частным случаем работы индикатора, где используются устойчивые графические паттерны цены. В данном случае появление паттерна М говорит о том, что цена готова к развороту вниз.
Рисунок 9. Пример использования графической формации М цены.
Комбинирование линий Боллинджера
Инструменты ТА на финансовых рынках редко используются по одному. Опытные трейдеры применяют целую серию индикаторов, каждый из которых имеет свою информационную нагрузку. Самый простой пример такого совмещения — это использование индикатора ПБ и индекса относительной силы цены или RSI.
Как можно соединить полосы Боллинджера и индикатор RSI
Чтобы использовать эти два индикатора вместе, на график накладывается последовательно индикатор ПБ и в нижней части графика выставляется графический индикатор RSI.
Рисунок 10. Комбинированное использование двух индикаторов ПБ и RSI.
Как видно, когда RSI имеет значения 30%, в период с 19 по 27 сентября, в полосах Боллинджера цена принимает крайнее значение. Оба этих индикатора подтвердили резкое изменение цены актива, что собственно и произошло.
Пример торговли по стратегии полосы Боллинджера
В трейдинге используется множество сочетаний и комбинаций торговых стратегий, в том числе и с использованием ПБ. Приведу простые и эффективные.
Торговая стратегия на минутном таймфрейме
На минутных таймфреймах поведение цены сопровождается резким пробоем нижних и верхних границ полосы Боллинджера. Именно в такие моменты следует покупать актив и продавать его, как это хорошо видно на графике.
Рисунок 11. ПБ на минутном графике.
Покупка делается в 10:27, а продажа — в 11:07.
Как торговать по тренду с помощью полос Боллинджера
Рисунок 12. Трендовая торговля с использованием индикатора ПБ.
Как видно на графике валютной пары рубль/доллар, устойчивый плавный тренд на снижение берет свое начало в 2018 году и продолжается до текущего момента. За все время было только два пробоя ценой полосы, но потом цена быстро возвращалась в свой нисходящий коридор.
Тактика в этом случае у трейдера следующая — покупать доллар на нижних частях полосы тренда и продавать на верхних.
Как находить пробои с помощью полос Боллинджера
Ситуация пробоя цены полосы Боллинджера сопровождается резким ценовым движением. Ему предшествует сильное сжатие полос, как в июле 2018 года, когда цена доллара взлетела менее чем за неделю на 7 рублей или почти на 15%.
Рисунок 13. Пример ситуации пробоя ценового канала ПБ.
Настройка индикатора Боллинджера
Приведу основные типы настроек полос Боллинджера.
Меню inputs (вводные данные)
Этот тип настроек задает основные параметры работы индикатора ПБ:
- временной период — 20 дней;
- стандартное отклонение — значение 2, т.е. верхняя и нижняя часть полосы;
- источник получения данных — либо по умолчанию задается системой, либо вводится соответствующий код.
Рисунок 14. Пример ввода начальных данных ПБ.
Меню style (стиль)
С помощью этих настроек задается общий формат отображения линий на графике — толщина, цвет и фон полосы Боллинджера.
Рисунок 15. Пример ввода графических параметров стиля отображения.
Меню «properties» (свойства)
В этой части меню полос Боллинджера трейдер может выбрать, в каком формате будут отображаться данные — числовые или графические, полностью показывать полосу или только ее верхнюю или нижнюю часть.
Рисунок 16. Пример настроек в меню «свойства».
Линии Боллинджера в бинарных опционах
Индикатор ПБ не претендует на всеобщую универсальность, однако его использование возможно на многих типах рынков, включая и бинарные опционы. У брокерских компаний, которые предоставляют услуги трейдинга БО, имеются торговые платформы, совместимые с ТА и полосами Боллинджера в частности. Их применение полностью аналогично тем методам, что были приведены в этой статье.
Заключение
В качестве заключения можно отметить, что использование только индикаторов ТА, даже таких простых и почти совершенных, как полосы Боллинджера, не гарантирует 100% успеха и прибыльного трейдинга на финансовом рынке. Много факторов действует на цену активов и не все их можно предугадать или просчитать математически.
Тем не менее, для торговли на краткосрочных периодах при относительно спокойной ситуации на рынке такой индикатор может оказать неоценимую помощь и избавить трейдера от серьезных промахов и ошибок.
Загрузка...
Я инвестор среднесрочник и редко когда активно торгую на рынке. Тем не менее, иногда использую ПБ для подтверждения начала или конца тренда. Этот индикатор хорошо работает даже на долгосроке.
Как начинающий трейдер — интрадейщик, я использую ПБ для определения канала, в котором будет торговаться цена в течение биржевой сессии. Практически на 90% этот индикатор показывает точно границы канала, отрабатывает четко все отбои от границ. Единственный недостаток — плохо работает при насыщенном новостями рынке, когда волатильность выше среднего. Тут этот индикатор мало может чем помочь. А так, в спокойный торговый день неплохо на нем можно интрадеить.
Я тоже трейдер со стажем, но честно говоря, мало доверяю всем этим техническим «примочкам» в виде ТА. Рынок работает не по математическим формулам, а по настроению торгующей на нем толпы. Когда приходят«киты» на рынок, то цена за минуту улетает «туземун» или пробивают не одно дно, загоняя ее «под плинтус». Никакой индикатор Боллинджера не поможет. Хотя надо признать — для оценки общей ситуации иногда можно наложить на график и полосы Боллинджера, чтобы иметь представление о том, как торгуется цена на краткосрочном таймфрейме. Но мне кажется это больше подойдет для скальперов или опционщиков.