Что такое парный трейдинг и зачем он нужен: принципы, преимущества и недостатки, индикаторы и стратегии

Добрый день!

Сегодня хочу поговорить о том, как минимизировать риски, спекулируя на рынке. Что же такое парный трейдинг, или, как его называют, торговля двумя активами? Реально ли эффективен такой метод и как он работает?

Что это такое и зачем он нужен

Парный трейдинг – это стратегия на рынке, цель которой – найти два коррелирующих актива. По одному из них игрок открывает длинную позицию, или лонг, по другой встает в шорт. Такая стратегия позволяет получать прибыль с достаточно низким уровнем риска. Она активно используется трейдерами как на валютном рынке Форекс, так и на ФОРТС.

Сразу оговорюсь, что такая схема работы очень непростая. Чтобы освоить все ее тонкости, потребуется немало знаний и опыта.

Как найти коррелирующие акции

Чтобы найти связанные друг с другом акции, трейдеры используют в своей практике фундаментальный и технический анализ. В теханализе изучаются котировки ценных бумаг и их изменения. Таким образом, можно выявить схожесть активов.

Рекомендую анализировать акции компаний одного сектора, например нефтяного или IT, а также присмотреться к индексам, таким как Dow Jones и S&P 500. Они достаточно хорошо завязаны друг с другом, а значит, все бумаги входящих в индексы компаний тоже неплохо коррелируют.

Парный трейдинг в опционах

Здесь применяют два типа договора: CALL и PUT. В первом случае актив приобретается тогда, когда по ожиданиям игрока он должен вырасти в цене. Соответственно заключается контракт CALL, по которому продавец обязуется скинуть ценные бумаги в конкретное время по определенной цене.

Договор PUT приобретается, когда цена актива идет вниз. Он означает обязательство выкупить ценные бумаги. По завершении игрок забирает доход по одной или двум позициям.

Принципы парного трейдинга

Отмечу, что парный трейдинг – стратегия среднесрочная. Анализировать котировки можно не чаще чем каждые 2–3 часа.

Какие здесь могут быть модели поведения?

  1. Открытие двух противоположных позиций. События могут развиваться по-разному, поэтому вполне возможно, что одна сделка уйдет в прибыль, а другая – в ноль или в минус. В первом варианте можно завершить контракт в плюс либо в минус, если раскорелляция продолжится. Во втором, как вариант, дождаться восстановления корреляции и закрыть сделки, зафиксировав минус, либо дополнительно войти на рынок.
  2. По другой модели поведения договор заключается только насчет одного актива из пары. Для новичков такой метод не подходит, т. к. риски, относящиеся к точке входа и выбору объекта, высоки.

Соотношение объемов сделок в парном трейдинге

Существуют валютные пары как с положительной, так и с отрицательной корреляцией. Пары с положительной взаимосвязью, как правило, относятся к прямым котировкам. В них доллар обозначается на второй позиции. Здесь цена лота в 100 000 равняется 10 долларам. Равный объем даст одну стоимость пункта.

Пары с отрицательной взаимосвязью относят к обратным котировкам. Здесь равный объем не гарантирует одну стоимость.

Спред и его функция в парном трейдинге

Прежде чем открывать сделки по паре активов, игроки на рынке анализируют спред. Что это такое? Спред пары – разница между ценами, которые готовы заплатить покупатели по каждой валютной котировке. Он считается главным торговым инструментом.

Коррелирующие пары двигаются в одном направлении. Разница в котировках остается примерно одинаковой. При сильных расхождениях в будущем графики все равно будут стремиться вернуться в исходное положение.

 

Рассмотрим на примере выше. На отрезке «А» спред особо не меняется, затем мы видим начало расхождения. Отрезок «Б» нам его явно демонстрирует. Для трейдеров это момент для заключения сделки.

Преимущества и недостатки

Преимущества:

  • парный трейдинг подходит тем, кто знает на опыте, как анализировать показатели. Здесь не нужно думать о направлении движения стоимости какого-то одного актива;
  • если верно подобрать финансовые инструменты и построить график, результаты будут внушительные и достаточно стабильные;
  • для опытных трейдеров это один из самых простых видов получения заработка.


Недостатки парного трейдинга:

  • сложность при работе с рисками;
  • поиск коррелирующих пар вручную занимает очень много времени.

Индикаторы для парного трейдинга

Увидеть максимальные различия по спреду помогает индикатор OverLayChart, сделанный для программы MT4. С помощью него можно накладывать графики активов друг на друга, что позволяет видеть места расхождений.

Когда мы говорили о спреде, я приводила в пример графики, которые как раз были соединены индикатором OverLayChart.

Стратегии парного трейдинга

Коррелирующие активы трейдеры, как правило, ищут вручную, а затем анализируют расхождения. Полезной оказывается и история изменений графика. Она может показать, насколько сильно отдалялись котировки друг от друга в прошлом. По этим данным вычисляются средние расхождения. По ним принимаются торговые решения.

Когда точка входа найдена, игрок заключает две сделки: растущий актив продается, а падающий покупается. В момент, когда цены пересекаются, позиции закрываются.

Такая стратегия парного трейдинга считается одной из наиболее простых. Но даже по ней можно остаться в хорошем выигрыше.

Заключение

Опытные игроки используют парный трейдинг как один из сильнейших инструментов для достижения прибыли с минимальными рисками. Такая стратегия считается нейтральной и позволяет действовать в различных условиях рынка.

Но не стоит забывать, что торговля двумя активами не гарантирует доход. Какой бы анализ ни проводился, взаимосвязь может оборваться в любой момент. Здесь нужно учитывать все риски и иметь четкий план действий.

Ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной, и делитесь ею с друзьями.

Понравилась статья?
Лайк автору
1
Загрузка...
Комментарии
  1. Константин Хабитов

    По моему мнению, новичкам парный трейдинг не осилить. Нужно для начала разобраться в техническом анализе. А это без опыта сделать непросто.

  2. Анастасия Крюкова

    Чем больше узнаю, тем больше вопросов…

  3. Владимир Елисеев

    Самое главное – точно подобрать пару и найти тот самый момент для входа, тогда прибыль почти 100 % гарантирована.

Авторизуйтесь с помощью:

Adblock
detector