Что такое корреляция валютных пар на Форекс: типы, плюсы и минусы, где искать и как применять

Приветствую!

На Форексе много внимания уделяется анализу поведения отдельного актива. Трейдер открыл график и смотрит, как движется цена. Это, конечно, полезно, но есть еще один способ работы на данном рынке — корреляция валютных пар.

Дорогие читатели, простая математика может существенно улучшить вашу торговую систему. Ознакомьтесь со статьей — и любопытство окупится.

Что такое корреляция на Форексе

Возьмем, например, EUR/USD. Предположим, что имеем восходящий тренд и зададимся вопросом, а есть ли еще на Форексе валютные пары, по которым сейчас наблюдается ралли. Можно открыть десять графиков, выбрать таймфрейм, сопоставить, ткнуть пальцем и сказать, что на USD/RUB есть. Однако надежно ли такое суждение?

Отвечаю: абсолютно ненадежно. Возможно, вмешался случай, чтобы избавиться от подобной ошибки, подсчитывается коэффициент корреляции.

Типы корреляции

Корреляция пар валюты определена на интервале от 0 до 1, где ноль — слабая положительная связь, а единица — очень сильная положительная. Чем ближе показатель к максимальному значению, тем синхроннее движутся цены. То же самое справедливо для интервала от -0 до -1, с единственной разницей: связь противоположная.

Рисунок 1. Положительная взаимосвязь.

Рисунок 2. Отрицательная взаимосвязь.

Есть еще автокорреляция. Она подсчитывается с использованием данных лишь по одному активу с целью понять, есть ли у будущих цен связь с прошлыми.

Плюсы и минусы корреляции

Я усмотрел главное достоинство корреляции в ее простоте для понимания и эффективности в использовании. Легко защитить себя от риска совершить так называемую двойную сделку по валютным парам: если, скажем, связь между EUR/USD и USD/RUB сильная положительная, то, покупая первую пару, трейдер не станет лонговать вторую.

Что касается минусов, то не только трейдеры, но и даже статистики допускают ошибки в применении данного инструмента (знаю по опыту прохождения обучения на экономиста), которые связаны с его недостатками.

Во-первых, коэффициент корреляции не отражает причинно-следственную связь. Поэтому невозможно однозначно утверждать, что одна пара валют приводит в движение другую, и наоборот. Это лишь сухое постулирование наличия взаимосвязи. А чем она вызвана, неизвестно никому.

Во-вторых, изменчивость во времени. Сегодня связь есть, завтра — нет. Для внутридневных трейдеров это чувствуется намного сильнее, чем для их среднесрочных и долгосрочных коллег.

Риски

Как я уже отметил, риск ключевым образом сопряжен с вероятностью получения неточного ответа по валютным парам. Разумеется, подсчет своими руками избавит от ложных суждений, однако большинству не захочется мараться в формулах. На помощь приходит эксель, он существенно упрощает процесс подсчета.

Где искать корреляцию валют

Сегодня есть множество сайтов, на которых можно выбрать активы, таймфрейм и получить ответ без самоличного занятия математикой.

К их числу относятся: 

• Investing (https://ru.investing.com/tools/correlation-calculator): простейший в использовании, нет ничего лишнего;
• OANDA (https://www1.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/currency-correlation): самая красивая табличка в интернете; технарям заказано, потому что там есть еще и формулы.

Таблица корреляции

В данной таблице слева сверху отражена валютная пара, с которой рассчитывается коэффициент. Далее в шапке обозначены временные интервалы, а ниже — величины, различаемые цветами, где красный — положительная связь, а синий — отрицательная.

Как интерпретировать таблицу Форекс-корреляции

Элементарно: в первом левом столбике приведены валютные пары, справа от них показаны значения коэффициента, рассчитанные с EUR/USD (можно выбрать любой актив). Нетрудно заметить, что корреляция пар сильно зависит от времени, порой на нижестоящем таймфрейме она положительная, а на вышестоящем — отрицательная. Крайне важно помнить про цвет, то есть про тип связи.

Как использовать на практике

Первый метод — избегание «двойных ставок». Не покупать и не продавать валютные пары или активы с сильной положительной связью одновременно.

Второй метод — фильтрация сделок на Форексе. Если между двумя активами фиксируется сильная прямая или обратная связь и если на одном из них образуется сигнал на лонг, а в другом — на шорт, лучше остаться вне рынка. Игнорирование же подобных противоречий приводит к убыткам.

Третий метод — хеджирование (страхование) сделок. Если между двумя активами присутствует сильная обратная связь, то покупая один и тут же продавая второй, можно снизить потери, однако величина прибыли, разумеется, тоже уменьшится.

Как подсчитать корреляцию в эксель

Привожу самый легкий в России гайд.

1. Выбрать временной интервал.
2. Скачать данные по ценам (помнить про таймфрейм) на интересующие активы. Сделать это можно на том же инвестинге.
3. Разместить данные по первой паре в левый столбик, по второй — в правый.
4. Выбрать свободную ячейку. Перейти в раздел «формулы», нажать «вставить функцию», вбить в поиск «PEARSON».
5. В массив 1 занести данные первого столба, в массив 2 — второго.

Рисунок 3. Подсчет дневной корреляции между EUR/USD и USD/RUB.

Примеры корреляции

Рассмотрим часовые графики EUR/USD и AUD/HKD (гонконгский доллар). Согласно OANDA, их корреляция составляет 0,95. Это очень сильная прямая взаимосвязь. Как же ведут себя графики?

Рисунок 4. EUR/USD 1 час.

Рисунок 5. USD/HKD 1 час.

Видно, что графики движутся почти в унисон.

Где скачать индикаторы корреляции валютных пар для mt4

Убежден: наиболее презентабельным, удобным и практически применимым является индикатор Ind_Correlation. Он включает в себя две кривые, где красная — значение корреляции по заданному периоду, а синяя — среднеарифметическое коэффициента.

В расчет индикатора входят:

• валютные пары;
• временной интервал;
• сдвиг котировок (при подсчете автокорреляции).

Ссылка для скачивания: http://myoption.ru/Indikator-korreljacii-dlja-MT4-i-kak-s-nim-rabotat-na-valjutnyh-parah.

Коэффициенты корреляции

Устранение риска

Риск не устранить, он будет всегда. Корреляция пар валюты не панацея, следует относиться к ней трезво. Она при грамотном подходе позволяет снизить величину возможных потерь, однако не делает достоверностью избегание любых убытков.

Удвоение доходов или убытков

Есть ли отличие между открытием двойной однонаправленной позиции по одному активу и открытием такого же ордера, но на коррелирующих двух?

Да. Главным образом — в заработке, который будет ниже при равной стоимости пунктов и одинаковых лотах, если использовать второй вариант, потому что коэффициент корреляции не бывает равен 1, следовательно, другой актив будет двигаться либо медленнее либо с меньшим расстоянием. Это справедливо как для прибылей, так и для убытков.

Диверсификация рисков

Только долгосрочные трейдеры могут использовать корреляцию на Форексе для снижения риска по портфелю. Необходимо и достаточно закупать или продавать активы с сильной отрицательной взаимосвязью.

Хеджирование рисков

Если открыть две однонаправленные позиции (например, лонг) по парам с сильной отрицательной корреляцией, можно таким образом ограничить величину убытка.

Стоит отметить, что подобный подход больше практикуется банками и компаниями, торгующими товарами на международном рынке. И то они делают это с помощью фьючерсов.

Корреляция: пробои и ложные пробои

Можно проверить истинность или ложность пробития ценового уровня, взглянув на другой график, имеющий сильную положительную связь. Тактика простая: если на торгуемой валютной паре наблюдается прорыв, а на соседней — обратное движение, вероятнее всего, участники сдержат уровень.

Риск менеджмент

Как я уже говорил, риск можно уменьшить, избегая двойных ставок или, если трейдер играет в долгую, приобретая в портфель разнонаправленные пары.

Однако ничто не мешает зайти дальше. Ральф Винс предлагает применить эту математику к результатам торговли. Волшебная статистика поможет выявить наличие закономерностей, например: каждая прибыльная сделка приводит к убыточной, и наоборот. При обнаружении этой проблемы трейдеру следует ее устранить, переделав некоторые параметры своей торговой системы.

Ральф прекрасно и весьма точно изложил суть сей схемы в книге «Математика управления капиталом». Придется подумать, читая ее. Однако деньги, сэкономленные на не случившихся на Форексе ошибках, того стоят.

От чего зависит коэффициент корреляции валютных пар

1. Состав пары.
2. Таймфрейм.
3. Величины выборки.

Корреляция валютных пар по таймфрейму графиков

Заключение

Язык рынка — математика. И чем лучше ее знает трейдер, тем ниже будут риски. Корреляция валютных пар помогает лучше понять устройство Форекса.

Важно запомнить:

• корреляция — это взаимосвязь, но не причинно-следственная связь;
• она позволяет избежать двойных ставок, определить истинность пробоя, застраховаться;
• при ее использовании должно быть соблюдено равенство временных интервалов;
• есть в открытом доступе, можно подсчитать самому.

Ищите связь, будьте бдительны и зарабатывайте!