Что такое индикаторы фондового рынка: зачем они нужны, плюсы и минусы, рейтинг лучших

Добрый день!

Сегодня я расскажу о том, что такое индикаторы фондового рынка. Какие они бывают и что показывают? Как пользоваться ими практике? От чего зависит выбор того или иного фондового индикатора для аналитической работы?

Преимущества и недостатки конкретных инструментов. Помимо этого, расскажу о том, как их комбинировать для более эффективного анализа, а в завершении постараюсь ответить на главный вопрос: можно ли на этом реально заработать.

А теперь начинаем!

Что такое индикаторы и зачем они нужны

Индикаторы на фондовом рынке — это математические формулы, в основе которых лежит исследование доступных статистических данных о ходе торгов и представление этого в визуально приемлемой форме (линия, график, гистограмма и т. д.).

Подобные технические инструменты анализа служат для более быстрой обработки данных трейдерами и исследования тенденций на фондовом рынке.

Принцип работы

В основе любого индикатора лежат какие-либо данные. Например, это могут быть усредненные показатели котировок, объемы торгов, расхождения или корреляция между инструментами фондового рынка и т. д.

В зависимости от того, что исследует конкретный технический помощник, он может применяться по-разному.

Так как вся информация трансформируется в визуальное представление, то трейдер, применяя индикатор для определенного фондового актива, имеет возможность быстро определять перекупленность или перепроданность, смену тенденции, нехарактерные всплески и активность участников рынка. А далее использовать полученные данные непосредственно в своей торговле, принимая более грамотные решения.

Преимущества и недостатки

К плюсам индикаторов фондового рынка можно отнести:

  • простоту использования;
  • универсальность применения;
  • наличие большого инструментария;
  • доступность.


Среди недостатков следует выделить следующее:

  • субъективность показателей;
  • относительно низкую надежность.

Виды индикаторов

В базовом смысле относительно участвующих в алгоритме построения индикаторов данных на фондовом рынке можно разделить их на следующие виды:

  1. Трендовые.
  2. Осцилляторы.
  3. Объемные.
  4. Информационные.

Далее о каждой группе более детально.

Трендовые

Трендовые индикаторы фондового рынка, как правило, используются для четкого определения превалирующей тенденции или общего тренда. Т.е. в их основе лежит именно анализ прошлых котировок инструмента.

Большинство из таких технических помощников строятся в том же окне, что и график базового актива.

Наиболее популярным представителем данного семейства индикаторов технического анализа и по совместительству самым используемым в принципе является «Moving Average» или «скользящее среднее».

Его принцип довольно прост. «Мувинги» сглаживают рыночную активность относительно определенного периода, в ходе чего получается линия, которая показывает усредненное направление движения цен, исключая излишнюю волатильность фондового актива.

Индикаторы-осцилляторы

Осцилляторы представляют собой исследование рыночной волатильности в совокупности с другими изменяющимися во времени факторами.

На практике они служат для определения силы и стадии формирования трендов на фондовом рынке в определенном диапазоне котировок.

Самыми популярными представителями этих индикаторов фондового рынка являются стохастики, ROC и RSI.

Большинство таких инструментов строятся в отдельном окне от графика базового актива, представая в виде ограниченного диапазона. Для трейдеров сигналом к действиям будет заход осциллятора в так называемые зоны «перекупленности» и «перепроданности» рынка.

Индикаторы объемов

В данной группе технических инструментов находятся алгоритмы, изучающие объемы торгов по инструментам фондового рынка.

Их цель заключается в том, что определить, когда на рынке наблюдается максимальная активность участников.

Лидерство по популярности здесь находится у инструмента «On Balance Volume», который показывает усредненные данные по объемам за соответствующий промежуток времени.

Графически представители данного семейства строятся в отдельном окне от котировок базового актива и могут выглядеть как линии или гистограммы.

Информационные

Это нестандартный вид индикативных инструментов, однако он часто используется трейдерами и является востребованным.

К информационным можно отнести, например, экономический или корпоративный календарь, какие-то специальные виджеты с новостными сводками, информацию об открытых позициях и выставленных заявках.

Они позволяют трейдерам определять моменты относительно реальной информации, когда на рынках могут наблюдаться повышенная волатильность или смена движения в ходе фундаментальных факторов, следить за своими счетами, открытиями/закрытиями торгов в разных часовых поясах и пр.

Рейтинг самых популярных индикаторов теханализа

ТОП-лист наиболее популярных технических помощников выглядит следующим образом:

НазваниеГруппаВизуальное представлениеЦель
1.      Moving AverageТрендовыеЛиния поверх графика базового активаОпределение тенденций
2.      MACDТрендовыеЛинейный график в отдельном окнеОпределение смены направления движения
3.      Stochastic OscillatorОсцилляторыЛиния в отдельном окне с выделенными зонамиНахождение зон (перекупленности/перепроданности) за счет определения силы направления импульса цены
4.      On Balance VolumeОбъемыЛинейный график в отдельном окнеАнализ объемов торгов
5.      Индекс относительной силы (RSI)ОсцилляторыЛиния в отдельном окне с выделенными зонамиОпределение зон перекупленности/перепроданности, а также наличие дивергенции.

Как работать с индикаторами

Первое, что необходимо для работы с подобным инструментарием на фондовом рынке, — это ясное понимание, как устроен используемый трейдером технический помощник.

Важно осознавать, что индикаторы не являются точными предсказателями цен на биржевые активы, а лишь отражают в простой, понятной форме информацию о текущем ходе торгов.

Теперь что касается эффективности использования данных инструментов. Здесь прелесть кроется в правильной комбинаторике. Для получения более логичных результатов следует использовать несколько помощников одновременно. Но выбирать их необходимо таким образом, чтобы в трейдерском арсенале находились индикаторы фондового рынка из разных групп, которые я указал выше.

Т.е. завешивать экран монитора 10-ю трендовыми инструментами, при этом не обращая внимания на остальные факторы, не имеет никакого смысла.

В свою очередь сделки будут более эффективными при поступлении сразу нескольких индикативных сигналов в одном направлении.

Можно ли заработать, используя только индикаторы

На этот вопрос следует ответить так: скорее нет, чем да.

В моменте на ограниченном временном промежутке это может быть возможным. Но статистически подтверждается, что на длинном горизонте работы использование лишь одних индикаторов приведет в итоге к убыткам.

Заключение

Подводя итоги, хочу сказать, что индикаторы фондового рынка являются полезными помощниками в анализе рыночной ситуации, но не более того. Ни один такой инструмент неспособен четко и достоверно предсказывать направление цены актива.

Поэтому для более эффективной торговли следует обязательно использовать дополнительные формы аналитического покрытия и трейдинга, к примеру, фундаментальный и технический анализ, риск-менеджмент.

Надеюсь, информация была полезной. Обязательно подписывайтесь на новые статьи, делитесь ими в соцсетях.

Понравилась статья?
Лайк автору
1
Загрузка...
Комментарии
  1. Николай

    Для инвестора, смысла использовать индикаторы вообще нет? т.е. это только трейдерская фишка?

    • Владимир Сильченко

      Инвесторы также смотрят на технический анализ и индикаторы, как минимум, для определения хорошей точки входа в рынок.

  2. Игорь

    Вот у меня обратная ситуация всегда, я как не начну использовать индикаторы, моя торговля становится сразу хуже, так что лучше вообще без них.

Авторизуйтесь с помощью:

Adblock
detector