Обзор индикатора macd: полное описание работы, как установить, плюсы и минусы

Здравствуйте, уважаемый читатель!

Поиск оптимальных вариантов аналитики финансовых рынков заставляет трейдеров постоянно совершенствовать знания и экспериментировать торговыми стратегиями. Здесь стоит вспомнить, что «в простоте залог успеха»: проверенная временем «классика» может превзойти по эффективности модные методики.

Индикатор macd (полное описание работы предлагаю в настоящей статье), который можно найти в базе любого торгового терминала, доказал «профпригодность» многолетней практикой использования на фондовых и валютных биржах, как профессионалами, так и начинающими трейдерами.

Коротко об индикаторе

Инструмент построен на базе комбинации 3-х скользящих средних (СС), которые рассчитываются по специальным формулам, и позволяет определять силу и направленность тренда, а также сигнализирует о возможной смене текущей тенденции. Простота и универсализм — основные достоинства масд.

Создатель и краткая история

В 1979 г. признанный знаток технического анализа финансовых рынков Д. Аппель, предложил новый инструмент прогнозирования, в основу которого положил разность между двумя СС с дневными настройками 12 и 26.

Для уточнения торговых сигналов использовалась сигнальная линия, образованная 9-дневной сглаживающей СС. Индикатор получил название MACD (moving average convergence divergence) – схождение/расхождение скользящих средних и получил «прописку» у трейдеров фондовых бирж (рис.1).

Рис.1. Вид линейного индикатора МАСД Д. Аппеля

Модифицированная версия индикатора макд, авторства Т. Эспрея, появилась в 1986 г. и получила усовершенствование, в виде дополнительной гистограммы (скриншот 1). Этот инструмент успешно адаптирован на валютный рынок и известен как MACD- histogram (индикатор Аппеля, во избежание путаницы, называют MACD-линейный).

Скриншот 1.Индикатор MACD-histogram: желтая горизонтальная линия – нулевой уровень; красная кривая – сигнальная линия; синие столбики – гистограмма.

Далее речь пойдет именно об индикаторе МАКД с гистограммой, который отличается большим количеством торговых сигналов.

Как работает

Для получения гистограммы находится разность между быстрой и медленной ЕМА, а из результата вычитается показатель сигнальной линии.

1. МАКД = ЕМАбыстрая — ЕМАмедленная
2. Сигнальная линия(signal) = SMAпростая (МАКД)
3. Гистограмма = МАКД – signal

Все расчеты выполняются в автоматическом режиме и меняются в зависимости от параметров настроек. Сигнальная линия является своеобразным компенсатором эффекта задержки гистограммы, идентифицируя ранний сигнал.

Как установить индикатор на график

Индикатор macd присутствует в базовой комплектации торговых платформ и легко устанавливается на ценовой график выбранного финансового актива. Данные индикатора отображаются в подвальном окне и не перегружают основное поле, где есть необходимость проводить дополнительные графические построения.

На примере терминалов МетаТрейдер алгоритм установки выглядит следующим образом (скриншот 2):

• открыть меню «вставка»;
• перейти в раздел «индикаторы» – «осцилляторы» – МАСD;
• открыть окно настроек индикатора и, при необходимости, поменять заданные по умолчанию параметры (опция актуальна для разных таймфреймов);
• выбрать график с нужным активом;
• нажать «ок» в окне настроек индикатора.

Скриншот 2. Алгоритм установки индикатора МАСD в терминале МТ4

Параметры индикатора

В macd по умолчанию установлены параметры, рекомендованные разработчиком:

• для быстрой ЕМА (короткая) — период 12 дней;
• для медленной ЕМА (длинная) — 26 дней;
• для простой ЕМА (SMA) — 9 дней.

Выбранные значения могут быть ориентированы на цены открытия/закрытия, макс/мин., усреднения, а также типичные и взвешенные цены (в настройках по умолчанию применяются цены close).

Как правильно настроить

Настройка параметров macd доступна в «окне настроек» (скриншот 3) и позволяет выбрать величину периодов ЕМА, к каким ценам применять, цветовую гамму, области отображения.

Основную роль играют настройки периодов ЕМА, которые должны согласовываться с выбранной торговой стратегией (краткосрочная, среднесрочная, долгосрочная).

Изменение настроек повлечет за собой и изменение в поведении индикатора:

1. Если увеличить длину периодов ЕМА, то индикатор будет лучше справляться с ложными сигналами, но взамен придется принести в «жертву» ряд потенциально прибыльных.
2. При уменьшении периодов ЕМА macd станет более чувствительным — количество сигналов будет расти, но и фильтровать рыночный шум он будет не так эффективно.

Скриншот 3. Окно настроек индикатора МАКД

Видео по настройке

Подробно ознакомиться, как пользоваться вариантами настроек macd, можно на учебном видео, перейдя по ссылке https://youtu.be/5ggfZAuiQCI.

Какие торговые сигналы дает индикатор macd

MACD-histogram выдает несколько ключевых сигналов, что позволяет торговать разными стратегиями (для надежности рекомендую использовать данные индикатора в комбинации с другими средствами технического анализа).

Определение направления и силы тренда

Индикатор/осциллятор macd относится к разряду трендовых, что обуславливает его популярность у трейдеров (трендовые стратегии зарекомендовали себя как лидеры надежности).

Сигналы индикатора отвечают на главный запрос трендовых стратегий — куда направлен доминирующий вектор ценовых котировок и насколько уверенно будет развиваться текущая тенденция.

Главным «судьей» между «быками» и «медведями» выступает гистограмма, а в качестве помощника — нулевой уровень. В ситуациях, когда столбики гистограммы располагаются над линией «0», можно констатировать преобладание «бычьего» тренда. Если гистограмма опустилась ниже «0», то тренд «медвежий».

О силе тренда можно судить по высоте столбиков — их рост предсказывает устойчивость доминирующей тенденции (пример на скриншоте 4).

Скриншот 4. Развитие «бычьего» тренда на МАСD-гистограмм

Локальные минимумы и максимумы гистограммы

Информацию о коррекционных откатах и глобальных разворотах тренда дают локальные ценовые экстремумы на гистограмме (максимальные или минимальные пики на рис. 2). Надежность таких тенденций необходимо проверять комплексной аналитикой           (использовать дополнительные индикаторы и/или методы Price Action).

Рис.2. Максимальные или минимальные пики

Пересечение macd с нулевой линией

Точки входа в сделку на покупку/продажу актива определяются по взаимодействию гистограммы и сигнальной линии с нулевым уровнем. Трактовка для buy-сделок гласит, что они становятся актуальными, когда гистограмма (в паре с сигнальной линией) пересекает уровень «0» снизу вверх. Для sell-сделок рассматривается зеркальный вариант (скриншоты 5,6).

Скриншот 5.

Скриншот 6.

Использование дивергенций

Сигналы дивергенции/конвергенции считаются надежными предвестниками разворотных тенденций. На финансовых рынках рассматриваются два вида ситуаций, когда вектор цены и значения индикатора направлены в противоположные стороны – «бычье расхождение» и «медвежье схождение» (рис.3).

Рис. 3. «Бычье расхождение» и «медвежье схождение»

Дивергенция на «бычьем расхождении» появляется, когда актив перекуплен и покупатели утрачивают к нему интерес. Возникает высокая вероятность перелома тренда из восходящего в нисходящий, что открывает возможности для сделок на продажу. При этом новый локальный максимум цены выше предыдущего, а на гистограмме наблюдается обратная картина — новый пик ниже предыдущего.

«Медвежье схождение» предполагает активацию позиций на покупку — на гистограмме новый минимум выше предшественника, а на графике цены последний минимум ниже предыдущего.

Стоит ли использовать в торговле

Индикаторы продолжают уверенно распространять свое влияние на формирование торговых стратегий. Современный трейдер, начинающий или профи, не может пропустить возможности опереться на поддержку автоматизированных помощников. MACD отлично вписывается в формат современного трейдинга, предлагая широкий набор важных торговых сигналов.

Оптимальными вариантами торговли с macd являются:

• временные интервалы (ТФ) от Н1 и выше;
• торговля на выраженных трендах;
• использование в качестве активов валютных пар (без «экзотических), акций (лучше «голубых фишек»), топовых криптовалют.

Плюсы и минусы макд

Как и любой другой инструмент технического анализа, macd не безгрешен, имеет свои преимущества и недостатки.

Заключение

Индикатор macd не теряет свою привлекательность, несмотря на почтенный возраст. Трейдеры разной квалификации с успехом применяют его в простых и сложных торговых стратегиях, включая macd обязательным компонентом системы.

Подписывайтесь на наши статьи и принимайте участие в обсуждениях проблематики в соцсетях. До новых встреч!