Все о фьючерсе на акции Сбербанка: коды, аналитика и прогноз

Привет всем любителям и знатокам биржевой торговли.

Сегодняшний разговор о таком серьезном инструменте, как фьючерс Сбербанка. А именно производный инструмент на обыкновенные акции. Устойчивый системообразующий банк — лидер на ММВБ по объемам торговли акциями. Фьючерсы на акции Сбербанка также пользуются спросом и являются ликвидными бумагами.

Онлайн-курс на сегодня

Параметры и обозначение

Площадка (биржа)Москва МОЕХ
Тип контрактаПостановочный
НазванияSBRF-6.19, SBRF-9.19, SBRF-12.19, SBRF-3.20
Тикеры символSRH, SRM, SRU, SRZ
Дата экспирациимарт, июнь, сентябрь, декабрь

Формула, по которой рассчитывается цена фьючерса от базового актива

F=N*S*(1+r1) — N*div*(1+r2)

Где:

  • F — цена фьючерса;
  • N — объем контракта;
  • S — цена акции спот;
  • r1 — процентная ставка по фьючерсу со дня, когда была заключена сделка до экспирации;
  • r2 — процентная ставка со дня закрытия реестра по базовому активу до исполнения фьючерсного контракта;
  • div — дивиденды по обыкновенным акциям Сбербанка.

Как рассчитывается ГО

ГО или гарантийное обеспечение рассчитывается биржей по специальным формулам и публикуется на сайте и в Quik — терминале, через который производятся торги в режиме реального времени.

На 30.04.2019 года сумма составляет 4519,8 рублей.

Цель ГО — страхование рисков в случае отказа от сделки, позволяет определить допустимый объем. Таким образом, отказ от сделки или невыполнение контракта в полном объеме становится невыгодным.

Преимущества и недостатки данного фьючерса

Котировки фьючерса на обыкновенные акции Сбербанка связаны с базовым инструментом. Колебания на фондовом отражаются на срочном рынке, влекут за собой снижение или повышение котировок.

Акции Сбербанка — вполне надежный инструмент, поэтому и фьючерс чувствует себя уверенно. Однако геополитические события очень сильно влияют на котировки, возможны сильные просадки и даже многомесячное снижение, что не позволяет рассчитывать на фундаментальные показатели банка.

В целом можно выделить преимущества:

  • высокая ликвидность;
  • встроенное плечо, которое позволяет торговать при относительно небольшом депозите;
  • низкое ГО.

Недостаток бумаг Сбербанка один — волатильность средняя, что не подходит краткосрочным спекулянтам.

Прогноз

В данном случае очень много зависит от администрации президента США и Конгресса. Вопрос о санкциях, в каком виде они будут приняты, в настоящий момент является определяющим для банковской системы РФ и особенно для Сбербанка и ВТБ.

Общая характеристика и особенности базового актива

Сбербанк РФ — государственный и самый большой банк. Его активы велики, прибыль растет каждый год, выполнения всех обязательств гарантированы государством. С этой точки зрения акции и фьючерсы эмитента очень привлекательны для торговли.

Анализ и факторы влияния

Фундаментальный анализ говорит об устойчивом положении Сбербанка. Его финансовые отчеты демонстрируют постоянный рост прибыли, появление новых продуктов и услуг. Население и промышленники доверяют банку, открывают новые счета.

Если бы не ложка дегтя (возможные санкции), то бумаги Сбербанка были бы лучшим вложением средств.

Перспективы на данный момент зависят только от заокеанских партнеров и их решений. В случае мягких санкций или их отсутствия в отношении Сбера возможен подъем цены на все бумаги.

Пример сделки

На графике виден гэп (разрыв) вниз. Исходя из тезиса, что гэпы закрываются, был осуществлен вход на уровне19 990, с целью 22 500. Торговля развивалась таким образом, что произошел вынос вверх даже выше обозначенных целей. Подождав окончания импульса, позицию закрыли на уровне 23 300.

Заключение

Фьючерсы Сбербанка — весьма интересный инструмент для торговли, который при соответствующем анализе рыночной ситуации, может принести много радости в виде полученных барышей. Но не стоит забывать, что фьючерсы, хотя и менее рискованные бумаги, чем акции, но убытки можно понести и здесь, если не страховаться.

Подписывайтесь на мои рассылки, заходите на сайт, делитесь в соцсетях информацией. Тогда торговля принесет вам радость и прибыль.

Понравилась статья?
Лайк автору
1
Загрузка...
Комментарии
  1. Бармен из Пензы

    Вот Сбербанк я уважаю.

  2. Миляга

    Я тоже уважаю Сбербанк. Да я любой банк уважаю.

  3. Банкирище

    Я не только банки уважаю. Я еще то, что они хранят люблю.

Авторизуйтесь с помощью:

Adblock
detector