Котировки фьючерса на нефть марки Brent: онлайн график + аналитика

Здравствуйте, любители инвестиций и доходов!

Нефть является самым торгуемым биржевым товаром в мире. А фьючерс на нефть brent — это один из самых популярных инструментов на срочных рынках. Про него сегодня и пойдет речь.

Расскажу в чем смысл этого производного дериватива, как он рассчитывается относительно базового актива, сколько необходимо иметь средств, чтобы совершать сделки с этим фьючерсом на Московской бирже. А также коснусь общих тенденций на мировом рынке нефти и попробую выстроить приблизительную картину на будущее.

Я думаю, будет интересно, вперед!

Онлайн-курс на сегодня

Параметры и обозначение

На каких биржах можно торговать фьючерсом на нефть

Фьючерсные контракты на нефть марки brent торгуются на многих биржах по всему миру, в том числе и на Нью-Йоркской товарной бирже.

Но для российского частного инвестора самый удобный и доступный способ совершить сделку по нефти brent предоставлен на срочной секции Московской биржи. Котировки за контракт на ММВБ эквиваленты стоимости одного барреля черного золота в долларах США.

Формула, по которой рассчитывается цена фьючерса от базового актива

Классическая формула расчета форвардных инструментов для сырьевых товаров имеет следующий вид:

Цена «Спот» + издержки хранения – стоимость выгод доступности.

Смысл этого расчета заключается в том, что биржевой товар такой, как нефть марки brent, в отличие, например, от ценных бумаг, необходимо где-то хранить и нести складские издержки. Данный факт должен учитываться в цене, несмотря на то, что контракты являются расчетными и не предусматривают реальной поставки в момент экспирации.

Как рассчитывается ГО

Гарантийное обеспечение — это минимальная страховая сумма, которой необходимо обладать, чтобы получить возможность приобрести один фьючерс с биржевым кодом BR. Московская биржа рассчитывает этот показатель как процент от полной стоимости инструмента и регулярно обновляет его во время клиринговых перерывов.

Обычно ГО не превышает 10% от цены фьючерса Brent.

Преимущества и недостатки данного фьючерса

Одним из главных козырей этого фьючерса Brent выступает высокий уровень ликвидности. Наличие волатильности, доступность информации и прозрачность в оценке обеспечивают производным деривативам на нефть brent повышенную популярность.

Прогноз

С большой долей вероятности рынок нефти будет учитывать интересы разных сторон, поэтому ожидается нахождение нефтяных котировок в широком диапазоне от 50 до 80 долларов за баррель марки brent. Давление на цену черного золота в перспективе может оказать увеличение объемов нефтедобычи и строительство нефтеперерабатывающего завода в Иране.

Общая характеристика и особенности базового актива

Нефть является поистине главным сырьевым товаром. От нее зависят практически все экономические процессы в мире. Любая отрасль является, так или иначе, связана с этим товаром.

Различают два основных сорта черного золота:

• WTI;
• Brent.

Первый вид добывается преимущественно в Соединенных Штатах. Brent же в свою очередь является главным котировочным Бенчмарком. Его цена прямо или косвенно влияет на все остальные сорта.

Однако Россия богата другой маркой нефти, которая называется Urals. Также в нашей стране представлены и другие виды этого топлива, но их доля не такая большая.

Анализ и факторы влияния

На цену сырьевых инструментов в первую очередь влияют производственные результаты основных поставщиков отрасли. Рынок нефти, и в том числе марки brent, — это постоянный поиск баланса между интересами разных стран. Во многом цена регламентируется относительно решений и действий по соглашениям стран, входящих в ОПЕК.

При анализе стоимости фьючерса brent стоит внимательно следит за высказываниями мировых лидеров и новостями относительно ограничений, санкций, импортных и экспортных пошлин.

Далее я на примере покажу, как это работает.

Пример сделки

На данном 5-минутном графике фьючерса Brent проиллюстрирован пример работы с фундаментальными данными. Рынок с небольшим запозданием среагировал на новость о том, что конфликт в Ливии привел к дефициту добычи почти на миллион баррелей нефти в сутки. Потеря такого большого объема всегда влияет позитивно на стоимость сырья, при таких известиях нужно набирать позиции в реальном времени и как можно быстрее.

Заключение

Данный инструмент за счет своей ликвидности прекрасно подходит как для отработки технических паттернов, так и для позиционного трейдинга относительно фундаментальных факторов. Конечно, он требует вовлеченности в процесс анализа множества различных факторов с такого же количества различных рынков, но при должном отношении фьючерс на нефть brent дает хорошие возможности для заработка.

Помимо этого, долгосрочным инвесторам также необходимо уметь пользоваться этим инструментом, ведь многие индексы и отдельные акции сильно коррелируют с данным фьючерсом. А стоимость нефти влияет на денежные потоки почти всех отдельно взятых компаний.

Подписывайтесь на статьи и делитесь ими в социальных сетях.