Все о фьючерсе на акции Сбербанка: коды, аналитика и прогноз
Привет всем любителям и знатокам биржевой торговли.
Сегодняшний разговор о таком серьезном инструменте, как фьючерс Сбербанка. А именно производный инструмент на обыкновенные акции. Устойчивый системообразующий банк — лидер на ММВБ по объемам торговли акциями. Фьючерсы на акции Сбербанка также пользуются спросом и являются ликвидными бумагами.
Содержание
Онлайн-курс на сегодня
Параметры и обозначение
Площадка (биржа) | Москва МОЕХ |
Тип контракта | Постановочный |
Названия | SBRF-6.19, SBRF-9.19, SBRF-12.19, SBRF-3.20 |
Тикеры символ | SRH, SRM, SRU, SRZ |
Дата экспирации | март, июнь, сентябрь, декабрь |
Формула, по которой рассчитывается цена фьючерса от базового актива
Где:
- F — цена фьючерса;
- N — объем контракта;
- S — цена акции спот;
- r1 — процентная ставка по фьючерсу со дня, когда была заключена сделка до экспирации;
- r2 — процентная ставка со дня закрытия реестра по базовому активу до исполнения фьючерсного контракта;
- div — дивиденды по обыкновенным акциям Сбербанка.
Как рассчитывается ГО
ГО или гарантийное обеспечение рассчитывается биржей по специальным формулам и публикуется на сайте и в Quik — терминале, через который производятся торги в режиме реального времени.
На 30.04.2019 года сумма составляет 4519,8 рублей.
Преимущества и недостатки данного фьючерса
Котировки фьючерса на обыкновенные акции Сбербанка связаны с базовым инструментом. Колебания на фондовом отражаются на срочном рынке, влекут за собой снижение или повышение котировок.
Акции Сбербанка — вполне надежный инструмент, поэтому и фьючерс чувствует себя уверенно. Однако геополитические события очень сильно влияют на котировки, возможны сильные просадки и даже многомесячное снижение, что не позволяет рассчитывать на фундаментальные показатели банка.
В целом можно выделить преимущества:
- высокая ликвидность;
- встроенное плечо, которое позволяет торговать при относительно небольшом депозите;
- низкое ГО.
Недостаток бумаг Сбербанка один — волатильность средняя, что не подходит краткосрочным спекулянтам.
Прогноз
В данном случае очень много зависит от администрации президента США и Конгресса. Вопрос о санкциях, в каком виде они будут приняты, в настоящий момент является определяющим для банковской системы РФ и особенно для Сбербанка и ВТБ.
Общая характеристика и особенности базового актива
Сбербанк РФ — государственный и самый большой банк. Его активы велики, прибыль растет каждый год, выполнения всех обязательств гарантированы государством. С этой точки зрения акции и фьючерсы эмитента очень привлекательны для торговли.
Анализ и факторы влияния
Фундаментальный анализ говорит об устойчивом положении Сбербанка. Его финансовые отчеты демонстрируют постоянный рост прибыли, появление новых продуктов и услуг. Население и промышленники доверяют банку, открывают новые счета.
Если бы не ложка дегтя (возможные санкции), то бумаги Сбербанка были бы лучшим вложением средств.
Перспективы на данный момент зависят только от заокеанских партнеров и их решений. В случае мягких санкций или их отсутствия в отношении Сбера возможен подъем цены на все бумаги.
Пример сделки
На графике виден гэп (разрыв) вниз. Исходя из тезиса, что гэпы закрываются, был осуществлен вход на уровне19 990, с целью 22 500. Торговля развивалась таким образом, что произошел вынос вверх даже выше обозначенных целей. Подождав окончания импульса, позицию закрыли на уровне 23 300.
Заключение
Фьючерсы Сбербанка — весьма интересный инструмент для торговли, который при соответствующем анализе рыночной ситуации, может принести много радости в виде полученных барышей. Но не стоит забывать, что фьючерсы, хотя и менее рискованные бумаги, чем акции, но убытки можно понести и здесь, если не страховаться.
Подписывайтесь на мои рассылки, заходите на сайт, делитесь в соцсетях информацией. Тогда торговля принесет вам радость и прибыль.
Вот Сбербанк я уважаю.
Я тоже уважаю Сбербанк. Да я любой банк уважаю.
Я не только банки уважаю. Я еще то, что они хранят люблю.